Американские хедж-фонды продолжают отказываться от ставок на падение цен на нефть

Поделись
Фото взято из открытых источников

Фото взято из открытых источников

В течении недели с 14 по 22 марта финансовые управляющие сократили объем коротких позиций во фьючерсах и опционах на нефть марки WTI на 25 434 контракта, фактически убрав с рынка «бумажное» предложение в объеме, равном полутора дням потребления в США, — сообщила в еженедельном отчете Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Объем не обеспеченных физической поставкой контрактов, сократился до 64,1 млн. баррелей против 200,9 млн., которые были на 12 января.

Чистая длинная позиция (разница между ставками на рост и падение цен) увеличилась на 31278 контрактов — до 235830 контрактов (на тысячу баррелей каждый).

Так, участники рынка на площадке нефтяных фьючерсов сокращают ставки на падение цен семь недель подряд и за это время их объем упал больше, чем в три раза. Настолько продолжительный период закрытия «шортов», наблюдался, за всю историю статистики, лишь трижды — помимо начала 2016 года подобное происходило в сентябре 2009-го года и в декабре 2012-го. Но тогда объем ставок против нефти был гораздо меньше.

Будьте в курсе последних событий с Видеоаналитикой Герчика

Аналитики предупреждают, что динамика позиций хедж-фондов во фьючерсах и опционах на нефть не предвещает ничего хорошего: ставки на падение цен закрываются, но новых позиций на рост котировок управляющие не открывают — объем длинных позиций, с начала года, почти не изменился.

Это говорит о том, что резкий рост цен на нефтяном рынке был связан с массовым бегством «медведей», продавших нефтяные фьючерсы без обеспечения и теперь откупающих контракты обратно для закрытия своих позиций.

Как считают в Deutsche Bank: причина роста еще и в том, что с начала года значительные объемы сырья не поступают конечному потребителю. Нефтетрейдеры накапливают нефть в танкерах, грубо говоря, играя на разнице цен — сырье с немедленной поставкой стоит дешевле, чем с ее отсрочкой.

Для таких сделок разница в ценах должна быть достаточной, чтобы по крайней мере компенсировать стоимость аренды танкеров.

По расчетам Deutsche Bank, такого рода игра сейчас находится на грани рентабельности, а с горизонтом более 6 месяцев она вообще не оправдана. Это говорит о том, что более 30 млн. баррелей сырой нефти, купленной для хранения в танкерах в конце января и начале февраля, должны быть выброшены на рынок до июля, что увеличит предложение на 165-330 тысяч баррелей в день и может спровоцировать новую волну падения цен.

Полезные новости:

Похожие записи:

Вебинары Gerchik & Co

Ноябрь, 2018

Параметры сортировки

5Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 05.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

7Ноября18:00- 19:00Торговые сессии на бирже. Экспирации. Где ожидать максимальные объёмы18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

8Ноября18:00- 19:00Как стартовать в трейдинге без вложений? Реальные истории с Александром Герчиком18:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 12.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

14Ноября18:00- 19:00Ложный пробой, отбой, пробой в трейдинге18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

19Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 19.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

26Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 26.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Ноября18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 29.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X