Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 10.07.2018

Поделись

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $917 млрд 571 млн. Увеличение капитализации при этом составило 2%. Это дает основания предполагать о силе восходящего движения котировок актива.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $72 млрд 16 млн. Увеличение преобладания быков составило 11%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило более 15%.

Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.

Технический анализ фьючерсов по S&P 500 10.07.2018, D1

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P 500 однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 54% покупателей и только 46% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 2867.92.

Прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом $1 млрд 731 млн дополнительно усиливает уровень начала убытка продавца июльских месячных опционов на фьючерс фондового индекса S&P 500.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 2720.00.

Следующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (2650.00), которая усиливается прибавлением $2 млрд 338 млн на продажу по месячным опционам.

Технический анализ фьючерсов по S&P 500 10.07.2018, М30

Ключевой областью для расторговки на вторник, 10 июля, выступает зона 6% покупателей (2780.73-2775.08).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров 2814.00, которая располагается вблизи зоны 8% покупателей (2803.17-2814.30).

Близкое расположение уровня максимально проторгованного объема азиатской сессии вторника, 10 июля, по недельным опционным контрактам (2801.95) дополнительно усиливает область 8% покупателей.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 6% покупателей (2780.73-2775.08), целевым ориентиром снижения выступает недельный баланс продавца опционов 2745.00.

Близкое расположение уровня наибольшего проторгованного объема PUT-контрактов по недельным опционам (2743.28), а также зоны поддержки 4% покупателей (2743.05-2752.71) дополнительно усиливают недельный баланс маркетмейкера.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

 

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Декабрь, 2018

Параметры сортировки

3Декабря18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 03.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

10Декабря18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 10.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

17Декабря18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 17.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

24Декабря18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 24.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

27Декабря18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 27.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X