Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 25.07.2018

Поделись

По состоянию на 16 июля текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на S&P 500 биржи CME Group составили $1 трлн 3 млрд 292 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 4%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по S&P 500.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей S&P 500 в денежном эквиваленте составил $65 млрд 932 млн. Исходя из этого, мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 11% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок фондового индекса в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Технический анализ фьючерсов S&P 500 на 25.07.2018, D1

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в SPX500 следующее: 53% покупателей и 47% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с февраля текущего года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $2 млрд 237 млн на продажу, который располагается по котировке 2840.00.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 2873.01.

Ближайшей областью поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный баланс маркетмейкера (2755.00), который дополнительно усиливается близким расположением прибавления опционных позиций на рост объемом $479 млн.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (2650.00).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост значительным суммарным объемом дополнительно усиливает рассматриваемый уровень поддержки.

Технический анализ фьючерсов S&P 500 на 25.07.2018, М30

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки расположения значительных лимитных ордеров на покупку, который располагается по ценовой отметке 2808.78.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень наибольшего проторгованного объема по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (2827.98).

При пробое и закреплении выше указанного опционного сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на сегодня, к уровню премии недельной зоны сопротивления хеджеров (2841.50), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже уровня лимитных ордеров на покупку (2808.78), последующей целью снижения выступает недельный баланс маркетмейкера (2785.000), вблизи которого расположена среднесрочная область поддержки 6% покупателей (2780.75-2775.12).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

 

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Август, 2018

Параметры сортировки

6Августа11:00- 12:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 06.08.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

7Августа17:00- 18:00Что эффективнее на финансовых рынках? Тренд или флет?17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

11Августа17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 11.08.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

15Августа16:00- 17:00Всё что нужно знать про МetaTrader416:00 - 17:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

16Августа16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.08.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

20Августа17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 20.08.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

27Августа17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 27.08.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Августа17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 29.08.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

30Августа17:00- 18:00Как торговать среднесрок17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

X