Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 21.03.2018

По состоянию на 13 марта текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group составили $1 трлн 290 млрд 169 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 13%. Это, в свою очередь, говорит об общей силе медвежьего долгосрочного коррекционного нисходящего снижения по S&P500 Futures.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 28%. Общий чистый перевес покупателей S&P500 Futures в денежном эквиваленте составил $37 млрд 114 млн. В связи с этим мы можем с большой вероятностью предполагать, что продолжится нисходящее движение на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов более чем на 17% дает основания ожидать флетования котировок фондового индекса в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложении SMART MONEY в S&P500 следующее: 51% покупателей и 49% продавцов. Это, в свою очередь, подтверждает всего лишь коррекционный характер снижения котировок индекса на дневном таймфрейме.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона поддержки 20% покупателей, которая располагается в ценовой области 2668.95-2656.46.

Данную зону поддержки усиливает прибавление в данной области долгосрочных опционных позиций на рост общим объемом свыше $479 млн. Ближайшим долгосрочным уровнем сопротивления выступает месячный баланс маркетмейкера по ценовой отметке 2740.00.

В случае закрепления котировок фондового индекса выше месячного баланса маркетмейкера следующей целью повышения выступает долгосрочная зона сопротивления 40% покупателей (2782.68-2808.32).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 2714.82-2709.05.

Ключевой уровень для расторговки на сегодня – опционный баланс дня 2723.22.

Так, в случае закрепления котировок актива выше опционного баланса дня первой целью повышения на среду, 21 марта, выступает зона 4% продавцов, которая располагается в ценовой области 2737.89-2743.91.

Расположение верхней опционной границы текущего дня возле зоны 4% дополнительно усиливает эту область сопротивления.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P500 смотрите далее на канале YouTube.