Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 08.05.2018

Поделись

По состоянию на 1 мая общая капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс Standard & Poor’s 500 биржи CME Group составила $990 млрд 219 млн.

Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило менее 1%. Это дает основания предполагать о слабости повышения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $127 млрд 382 млн. По сравнению с данными недельной давности увеличение преобладания быков составило +5%.

Это дает основания предполагать о вероятном откатном повышении котировок фондового индекса на протяжении первой половины текущей торговой недели. Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило более 12%.

Данный показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок фондового индекса в ценовом коридоре на протяжении всей текущей торговой недели.

Технический анализ фьючерсов S&P 500 на 08.05.2018, D1

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в деривативы на S&P 500 явно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 56% покупателей и только 44% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера опционов, который расположен по котировке 2685.00.

В случае закрепления котировок актива выше месячного баланса маркетмейкера следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2842.59). Расположение месячной зоны сопротивления хеджеров вблизи указанного опционного уровня дополнительно его усиливает.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера опционов, который расположен по ценовой отметке 2518.00. Дополнительно данный уровень поддержки усиливает значительное историческое прибавление долгосрочных опционных позиций на рост.

Технический анализ фьючерсов S&P 500 на 08.05.2018, М30

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 8 мая, выступает опционный баланс дня 2669.93.

В случае закрепления выше указанного опционного уровня ближайшей целью роста выступает зона 8% покупателей (2702.14-2712.88).

Расположение верхней границы недельной зоны сопротивления хеджеров (2711.98) внутри зоны 8% покупателей дополнительно ее усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и/или американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня, целевым ориентиром снижения выступает зона 4% покупателей (2653.46-2648.09).

Расположение недельного баланса маркетмейкера (2650.00) внутри зоны 4% покупателей дополнительно ее усиливает.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

 

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Ноябрь, 2018

Параметры сортировки

5Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 05.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

7Ноября18:00- 19:00Торговые сессии на бирже. Экспирации. Где ожидать максимальные объёмы18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

8Ноября18:00- 19:00Как стартовать в трейдинге без вложений? Реальные истории с Александром Герчиком18:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 12.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

14Ноября18:00- 19:00Ложный пробой, отбой, пробой в трейдинге18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

19Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 19.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

26Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 26.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Ноября18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 29.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X