Доверительное управление: инвестируй в победителей

Поделись

Итак, друзья, мы рады сообщить вам, что первый сезон грандиозного кастинга управляющих капиталом компании Gerchik & Co подошел к концу.

Так, Конкурс на демо-счетах, проходивший с 28 марта до 28 июня 2017 года, сумел объединить в свои ряды 3085 талантливых трейдеров, показавших свои способности при управлении виртуальными инвестициями в размере $ 10000.

Каждый из 55 победителей получит реальные $ 1000 на свой личный ТИМА-счет и станет управляющим в компании Gerchik & Co, которая своими денежными инвестициями поддерживает талантливых трейдеров, давая им возможность начать восхождение на финансовый олимп.

Особое внимание на победителей стоит обратить инвесторам, которые на протяжении конкурентной борьбы участников могли самостоятельно в режиме реального времени оценивать их торговые результаты и уже задумываться куда вложить деньги.

Куда вложить деньги, 55 управляющих капиталом

Итоги конкурса

Стоит сразу отметить, что компания Gerchik & Co подошла к проведению «кастинга управляющих капиталом» основательно, о чем говорят условия проведения Конкурса.

Он длился 91 календарный день. Из них, на протяжении 61 дня (за исключением выходных) трейдеры имели возможность полноценно нарабатывать статистику, совершая торговые операции на своих конкурсных счетах.

При этом, наличие 15 перерывов на выходные дни (с пятницы по понедельник) должно было показать, как конкурсанты умеют выдерживать риски по депозиту, при переносе открытых позиций через выходные, а также страховать его от возможных гэпов, при открытии рынка в понедельник.

Так, если «королем трейдинга» можно считать Мистера «Риск-менеджера», то негласной «королевой» финансовых рынков бесспорно является Госпожа «Статистика», которая беспристрастно обличает все промахи трейдеров. Поэтому, «поменьше слов, побольше фактов» от так называемой «железной леди».

Пять трейдеров в связи с несоблюдением правил участия в Конкурсе на демо-счетах были дисквалифицированы. На протяжении всего соревнования 713 конкурсантов не совершили ни одной торговой операции, так и не испытав свои силы в борьбе за почетное звание «ТИМА-управляющего».

Примечательной особенностью Конкурса является необходимость соблюдения конкурсантами правила максимальной просадки по эквити (с учетом открытых позиций) – до 20 % от самой высокой точки доходности за все время.

Данное правило, с одной стороны, не дает трейдеру права на ошибку не забрать значительную незафиксированную прибыль по открытым сделкам.

А с другой стороны, это дополнительная гарантия, означающая, что в кругу ТИМА-управляющих Gerchik & Co будут работать только профессионалы, которые не допустят глубоких и импульсивных резких изменений баланса и будут забирать бумажную прибыль, увеличивая инвесторский капитал.

Так, более половины конкурсантов так и не сумела рассчитать свои риски с учетом максимальной просадки по эквити в 20 %, и поэтому 1854 участника были выбиты из жесткой, но честной борьбы.

Не может не радовать тот факт, что более, чем 10 % участников первого сезона Конкурса (316 трейдеров), сумели рассчитать торговые риски и не превысили установленный лимит потерь в 20 % по эквити, хотя на момент окончания конкурса имели общую негативную динамику доходности.

Ну и изюминкой нашего соревнования стали те 197 трейдеров, которые «вышли сухими из воды», закончив участие в Конкурсе на демо-счетах в статусе «Активного участника» и сумев приумножить свой первоначальный капитал в размере $ 10000.

Представляем диаграмму сегментации категорий участников Конкурса:

Куда вложить деньги, Конкурс на демо-счетах

Положительную динамику доходности, при соблюдении всех правил участия в конкурсе, показали менее 7 % трейдеров, а 55 победителей составляют почти 2 % от первоначального количества конкурсантов (3085 человек).

Давайте вспомним некоторые показатели в трейдинге, чтобы получить более точное представление о победителях.

MIDD – максимальная просадка

Просадка – это ситуация, в которой линия доходности опускается ниже последнего максимума.

Глубина просадки – это расстояние между максимумом линии доходности и ее самой низкой точкой при просадке.

MIDD – это просадка с самой большой глубиной.


Куда вложить деньги, MIDD – максимальная просадка


Но кроме риска, инвестора волнует и возможность увеличить капитал. Поэтому, чтобы сделать список из 150 трейдеров с положительной динамикой доходности свыше +10 % более наглядным, введем еще один индикатор.

Фактор восстановления депозита (ФВ, FV)

ФВ = Прибыль/MIDD

Прибыль – это потенциальный доход, который может получить инвестор, а MIDD – существующий при этом риск.

Соотношение «Доходность/Риск» используется для оценки эффективности всех типов бизнеса

Вычислив ФВ победителей и отсортировав список по его убыванию, получим действительно качественный рейтинг новых 55 управляющих.

Из них 27 трейдеров сумели увеличить капитал от +33 % до +124 % за период трехмесячного соревнования, при этом имея максимальную просадку с учетом открытых позиций более, чем в три раза меньше по сравнению с накопленной итоговой прибылью.

Куда вложить деньги, таблица доходностиКуда вложить деньги, цифры доходности

Таким образом, мы фактически можем определить так называемый «рейтинг надежности» будущих управляющих. При этом инвесторам, при выборе управляющих, дополнительно необходимо обращать особое внимание на максимальную просадку.

А теперь детальнее рассмотрим торговые результаты трех трейдеров, имеющих самые высокие показатели Фактора Восстановления.

Трейдер под ником Serguk торговлю начал только в середине мая, но это не помешало ему менее, чем за 2 недели получить свыше 62 % прибыли. При этом, максимальная просадка с учетом открытых позиций оказалась в 18 раз меньше итоговой прибыли!


Куда вложить деньги, трейдер Serguk


Трейдер под ником Dimitrich сумел заработать львиную долю суммарной прибыли на протяжении всего трех-четырех удачных торговых дней, которые конкурсант выжидал по всей видимости все предыдущее время участия в конкурсе.

На протяжении всего этого периода, он в итоге сумел увеличить первоначальный депозит на +58 % с максимальной просадкой за все время, с учетом открытых позиций, менее, чем 3 %!


Куда вложить деньги, трейдер Dimitrich


Кроме этого, один из победителей конкурса под никнеймом AlexTrader сумел приумножить капитал более, чем на 91 %. При этом, максимальная просадка с учетом открытых позиций составила также меньше 3 %.

Приятно удивил тот факт, что соотношение итоговой доходности к максимальной просадке за все время с учетом открытых позиций,- так называемый фактор восстановления, у этого конкурсанта в конечном итоге составил более 30.

Из графика доходности торгового счета видно, что данный трейдер сумел заработать всю свою итоговую прибыль за период времени немного больше, чем два календарных месяца.

Три последние торговые недели он по всей видимости решил отдохнуть и позволить своим коллегам завершить конкурентную борьбу уже без открытых позиций на его конкурсном счету, так как понимал, что основную задачу,– приумножить первоначальный капитал, он уже с успехом выполнил.


Куда вложить деньги, трейдер AlexTrader


Подводя итоги, мы с уверенностью можем сказать, что в июле в компании Gerchik & Co в рейтинге ТIМА-счетов появятся новые перспективные управляющие.

При этом инвесторы, изучив торговые результаты победителей, смогут выбрать управляющего и инвестировать капитал в зависимости от своих личных предпочтений, касательно величины соотношения плановой прибыли и расчетного риска.

Важно! В обязательном порядке, перед принятием Оферты Управляющего, Инвестор должен изучить все условия такой Оферты, предложенные Управляющим. И только в случае полного согласия со всеми заявленными условиями Оферты, Инвестор может акцептировать такую Оферту и инвестировать в TIMA-счет, согласно условиям данной Оферты.

Комментарии (1)

Читать
  • Инсайдер

    Спасибо за интересную статью, успех молодых и перспективных управляющих не за горами!

    ответить

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Октябрь, 2018

Параметры сортировки

1Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 01.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

4Октября18:00- 19:00Как заметить «следы» крупного игрока на графике18:00 - 19:00 Спикер: Сергей Заботкин

8Октября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

11Октября17:00- 18:00Пробой и импульс в трейдинге17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

15Октября11:00- 12:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 15.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

16Октября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.10.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

20Октября11:00- 12:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 20.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

26Октября17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X