Как оценивать эффективность стратегии по Шарпу

Поделись

Как-оценивать-эффективность-стратегии-по-Шарпу

Сегодня на рынке форекс существует огромное количество разнообразных торговых стратегийс разным процентом доходности. У новичков очень часто возникает вопрос, как правильно оценить эффективность той или иной торговой стратегии? Для многих трейдеровважным показателем является процент доходности торговой стратегии. Однако, как показывает практика, оценивать эффективность торговли по этому критерию не совсем верно, поскольку она напрямую зависит от используемого риска, что не позволяет получить адекватных результатов эффективности торговой стратегии. Многие финансисты предпочитают для этого использовать коэффициент Шарпа, названный в честь Нобелевского лауреата Уильяма Шарпа.

Коэффициент Шарпа при торговле на рынке форекс

Как известно из Википедии, Уильям Шарп – американский экономист, который в 1990 году получил Нобелевскую премию за ряд исследований в области финансовой экономики. Одним из самых выдающих его открытий является коэффициент для определения эффективности той или иной стратегии. В отличие от простого процента доходности в коэффициенте Шарпа из обычной доходности вычитается доходность без рисков. После этого полученный результат делится на волатильность.

Создай бесплатно свой торговый алгоритм от А до Я — создать

На сегодняшний день безрисковой доходностью отличаются деньги на депозите в банке либо деньги, вложенные в казначейские облигации Америки. Так как торговля на валютном рынке всегда связана с рисками, то этот коэффициент принято брать, равным нулю. Таким образом, мы получаем новую формулу, где процент доходности делится на волатильность. Значение волатильности следует брать за временной интервал, на котором мы собираемся тестировать нашу стратегию. Чтобы говорить о прибыльности торговой стратегии, коэффициент Шарпа должен быть не менее единицы.

Данный коэффициент можно рассчитывать в двух вариантах. Это напрямую зависит от того, в каких единицах мы используем доходность и волатильностьна рынке форекс. Так, для расчетов можно использовать проценты доходности и волатильности. Таким образом, и результат получим в процентах. Единственный момент в этом способе заключается в том, что в этом случае не учитывается возможность реинвестирования полученной прибыли, что дает возможность увеличивать торговый лот, получая еще большую прибыль от торговли на валютном рынке. Во втором способе расчетов используются доходность и волатильность в пунктах.

Что значит коэффициент Шарпа на рынке форекс

Многие могут сказать, что данный коэффициент на рынке форекс не имеет значения, поскольку этот рынок всегда сопровождается рисками и тем самым один элемент в формуле не учитывается. Чтобы более детально разобраться с данным вопросом, рассмотрим торговлю на валютном рынке за один год. Для простоты эксперимента предположим, что весь этот год мы будем торговать всего одним финансовым инструментом, и на всем интервале будем использовать только одну торговую стратегию.

Самое быстрое исполнение ордеров в Gerchik & Co — открыть счет

Предположим, за год мы получили 1200 пунктов прибыли, в то время как волатильность составила всего 600 пунктов по данному инструменту. Следует помнить, что волатильность– это величина изменения валютной пары за весь период времени. Если бы мы открыли сделку в начале года и закрыли ее в конце, мы бы смогли получить лишь 600 пунктов прибыли.

В нашем случае коэффициент Шарпа равен 2. Это показывает нам, что благодаря нашей торговой стратегии мы смогли получить доход в два раза выше, нежели просто открыть позицию в начале года и закрыть ее в конце.

Если при помощи нашей стратегии удалось взять с рынка больше прибыли, нежели при открытии одной верно направленной позиции за год, то значение коэффициента Шарпа будет больше 1, что говорит об успешности торговой стратегии. Если же этот показатель будет меньше, тогда от этой торговой стратегии следует отказаться, поскольку она не является эффективной.

Всегда ли коэффициент Шарпа покажет реальную картину?

К сожалению, данный коэффициент не всегда отражает реальную картину. Это зависит, прежде всего, от того, с какой точки берется волатильность на рынке. Так, например, средняя волатильность пары EUR/USD составляет 120 пунктов, при этом может быть резкий скачек цены, где волатильностьможет достигать 300 – 400 пунктов. Из этого следует, что и расчеты мы получим совершенно разные. Кроме того, данный коэффициент показывает прошлое, но не будущее, а как известно, валютные рынки имеют тенденцию изменятся со временем.

Профессионалы торгуют в Gerchik & Co быстрая регистрация

Также коэффициент Шарпа может быть малоэффективным при долгосрочной торговле, когда открывается небольшое количество сделок. Следовательно, этот показатель будет невысоким, хотя в целом стратегия торговли будет приносить очень хорошие результаты.

При выборе торговой стратегии не следует однозначно полагаться на коэффициент Шарпа. Также необходимо учитывать, как долго держатся сделки в рынке и другие мелочи. Хотя в целом этот коэффициент позволяет получить общую картину об эффективности той или иной торговой стратегии на валютном рынке.

Похожие записи:

Вебинары Gerchik & Co

Октябрь, 2018

Параметры сортировки

1Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 01.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

4Октября18:00- 19:00Как заметить «следы» крупного игрока на графике18:00 - 19:00 Спикер: Сергей Заботкин

8Октября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

11Октября17:00- 18:00Пробой и импульс в трейдинге17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

15Октября11:00- 12:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 15.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

16Октября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.10.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

23Октября17:00- 18:00Эффективна ли Мартингейл стратегия на Forex17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

25Октября16:00- 17:00Гармонический паттерн 5:0. Обзор рыночной ситуации16:00 - 17:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

26Октября17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X