EURUSD 1.09094 ǀ -0.18%

GBPUSD 1.29230 ǀ -0.12%

USDJPY 112.192 ǀ +0.18%

USDCHF 0.99083 ǀ -0.05%

AUDUSD 0.74714 ǀ -0.86%

AUDJPY 83.819 ǀ -0.67%

USDCAD 1.37292 ǀ +0.13%

NZDUSD 0.69141 ǀ -0.30%

XAUUSD 1254.05 ǀ -0.19%

Анализ графика с помощью определения фаз рынка

Поделись

Часто ли вы замечали за собой входы в рынок в надежде на разворот цены, а цена снова продолжала свое движение по тренду? А может замечали за собой следующую проблему: вы меняете решение и входите в направлении тенденции, а цена разворачивается?

Не переживайте, на самом деле такие проблемы возникают у многих. Все потому, что игнорируется структура рынка. Давайте научимся анализировать график с точки зрения фона цены и фазы, в которой находится рынок.

Из данной статьи вы узнаете:

1. Виды рыночных фаз
2. Преимущества оценки рынка в контексте фаз рынка
3. Подробно о фазе баланса
4. Подробно о фазе импульса
5. Подробно о фазе кульминации
6. Основные аспекты анализа графика с точки зрения рыночных фаз
7. Реверс (смена тенденции) или продолжение тренда?
8. Как происходит планирование сделок с точки зрения фаз рынка
9. Практические примеры применения рыночных фаз в анализе

Огромное количество трейдеров каждый день задумываются о планировании своих сделок, ну, или должны задумываться. Очень важно сделать этот план качественным и обоснованным.

Что для этого нужно? Какими знаниями должен обладать трейдер, чтобы верно определить приоритетное направление или правильно оценить рынок и текущую ситуацию?

Для качественного анализа графика необходимо понимать, что рынок это аукционный процесс, и ситуации, возникающие на нем, укладываются в понятие фаз рынка. Сегодня мы поговорим именно об этом.

Итак, повторюсь, рынок это аукцион или, выражаясь проще, большой базар, где огромное количество игроков конкурируют друг с другом за цены и за ликвидность (за возможность купить/продать товар наиболее выгодно).

В некоторых фазах рынка процесс аукциона становится особенно острым, при так называемой разбалансировке.

 

Это даст нам возможность искать входы в наиболее перспективные позиции с наименьшим, ну или наиболее понятным риском, учет которого, безусловно, является очень важной частью профессиональной торговли.

Виды фаз рынка

Внимание, фазы рынка1. Баланс спроса и предложения.
2. Импульс или разбалансировка.
3. Кульминация (ответная реакция).
4. Реверс или продолжение тенденции.

 

После кульминации и баланса спроса и предложения на рынке, он либо разворачивается (происходит реверс) либо продолжает свое движение, следуя основному направлению цены.

Если вы поймете, в какой стадии цена находится в данный момент (в рамках старшего таймфрейма), то это поможет избежать многих ошибок в процессе принятия торговых решений

Преимущества оценки рынка в контексте фаз рынка

Внимание, фазы рынка1. Возможность оценить потенциал сделки.
2. Возможность построения правильной стратегии входа.
3. Выстроить наиболее удачный сценарий работы от уровней поддержки и сопротивления.
4. Минимизировать торговые риски.
5. Понять основное направление цены.

Рассмотрим фазы рынка на схеме:

 

Какие бывают фазы рынка


Подробно о фазе баланса

Первое что мы рассмотрим подробно — это баланс, то есть некое равновесие между спросом и предложением.

Фазы рынка, баланс

Баланс спроса и предложения (накопление-распределение) — это проторговка или канал, где игроки находятся в равновесии, т.е. им комфортно и спрос полностью удовлетворяется предложением. Для этого диапазона характерно ненаправленное движение с накоплением объема.

Равновесие — это так называемая зона справедливых цен. Тот, кто продает дорого на верхней границе, чувствует себя комфортно и он считает, что эта цена для игроков — это дорого, до выхода из стадии этот продавец не терпит убытки, и ему достаточно ликвидности.

Тот, кто покупает дешево, на нижней границе баланса спроса и предложения тоже чувствует себя комфортно до выхода из диапазона, он покупает потому, что считает, на данный момент это дешевая цены инструмента и ему хватает предложения на удовлетворение своего спроса.

В канале можно торговать отнижней до верхней границы, при наличии потенциала хода, необходимого вам для достижения оптимального соотношения «риск-прибыль».

Я бы не советовала покупать от нижней границы и ставить цель на пробой верхнего уровня без веской причины, которой может являться ложный пробой проторговки.

 

Баланс, как любой канал, коим он по сути и является можно загнать в рамки, то есть, определить уровни поддержки и сопротивления в этой стадии рынка.

Незаменимый помощник в поиске уровней — лучший индикатор LevelForecast

Хочу отметить, что редко баланс может практически отсутствовать, а может быть узким или широковолатильным.

Подробно о фазе импульса (дисбаланс, рыночный аукцион)

При выходе из баланса спроса и предложения по какой-либо причине (нехватка ликвидности, законченный набор позиции и ее реализация) начинается рыночный аукцион, сильное движение. Другое его название импульс или дисбаланс.


Фазы рынка, импульс


При дисбалансе игроки конкурируют между собой за лучшую цену и, в данном случае, наперегонки пытаются откупить инструмент.

Трейдеры, которые были заперты в убыточных шортовых позициях, работают по стопам и откупают инструмент агрессивно. В это же время, лонговый игрок тоже либо докупает, если ему не хватило ликвидности, либо реализует позицию, т.е. фиксирует ее частями в стопы продавцов.

Также в игру вступают покупатели, которые ждали пробой. Они вовлекаются в борьбу за выгодную цену для покупки.

Все эти рыночные игроки генерируют мощное импульсное движение вверх, однонаправленное и без значительных откатов, то есть значительно увеличивается волатильность рынка.

Сильнее всего цена будет двигаться в случае, если фаза рынка среднесрочная, то есть соответствует крупному временному периоду.

Хочу обратить внимание на еще один необходимый для понимания общей картины момент: на каждомтаймфрейме может быть разная фаза рынка.

 

Она может совпадать с фазой долгосрочного таймфрейма, что хорошо для поиска точки входа в направлении основной тенденции цены, ulа может и отличаться.

Например: на дневном временном периоде мы наблюдаем стадию ответной реакции, в то время как на младшем тайме (например, Н1) у нас наступает реверс в сторону основной тенденции. Это прекрасный момент для входа в расчете на окончание отката (коррекции).

Стань клиентом Gerchik & Co

Создать личный кабинет

Подробно о кульминации

Еще ее называют фиксинг, ответная реакция, коррекция. Наступает она после сильного импульсного движения перед тем, как рынок перейдет в состояние спокойствия (войдет в рэндж). Кульминация, по сути, представляет собой остановку импульсного движения и уход цены в коррекцию.


Фазы рынка, кульминация


Что может происходить в стадии ответной реакции? Каждый, наверно, ответит по-своему. Кто-то думает, что это истощение спроса или предложения и временное преобладание игроков противоположной стороны, а кто-то полагает, что в данном случае игроки фиксируют прибыль по своим позициям. Но для нас важно понять, какая именно стадия рынка наблюдается в данный момент, а не что конкретно там происходит.

Основной признак кульминации выброс большого объёма после сильного движения цен и уход в противотренд. Если выразиться более просто, то это откат на объеме.

Что касается безиндикаторной торговли, то есть визуального, технического анализа графика (тут имеется ввиду отсутствие дополнительных инструментов для оценки реальных рыночных данных по объему), то можно принять за кульминацию значимое противотрендовое движение на повышенном тиковом объеме, который есть в каждом терминале МТ4.

 

Часто перед ответной реакцией можно наблюдать дивергенции по объему, что может указывать на слабость растущего (например) рынка.

Еще очень важно понимать, что не каждая кульминация дает сильное движение против основной тенденции, т.к. она может быть вызвана разными причинами, и, соответственно, реакция игроков тоже может быть разной.

Основные аспекты анализа графика с точки зрения рыночных фаз

Как известно, трейдинг это ситуационный вид бизнеса. Гораздо важнее оценивать анализировать на графике следующие аспекты:

 

Внимание, фазы рынка1. где именно происходит кульминация (возможно, это какой-либо исторический максимум);
2. с каким объемом (чем больше объем, тем сильнее она может быть);
3. где объем больше (на сопротивлении или на поддержке), если преобладают продажи в хаях, это может говорить о большей инициативе продавца, наоборот, если преобладают всплески объема в лоу.

Рынок может иметь около 3-х фаз кульминации, после которых он может прийти в состояние равновесия, а после него может наступить слом тенденции.

Реверс (смена тенденции) или продолжение тенденции?

Также ни для кого не секрет, что движение либо продолжится, либо сменится (произойдет реверс).

Очень многие трейдеры после сильного импульсного движения обязательно ждут глобального разворота цен, объясняя это тем, что уже очень дорого, пора бы идти обратно. Это неверное, мало того очень опасное суждение.

Реверс в нашем случае может с более высокой вероятностью наступить после выхода из состояния равновесия вниз (при восходящем тренде).

Пока данная рыночная фаза не началась, торговля ведется в направлении основной тенденции в расчете на ее продолжение.

Изобразим это схематически:


Как работают фазы рынка

Итоги

Вам нужно четко понимать, что каждая из фаз рынка может присутствовать на всех таймах. Рынок имеет фрактальную структуру или, если сказать проще, то дневное однонаправленное движение может содержать много разнонаправленных на меньших таймфреймах.

Важно найти взаимосвязь этих таймфреймов и синхронизировать их данные для поиска точки входа при совпадении фаз с хорошим соотношением «риск-прибыль».

Например: Нужно хорошо подумать перед тем, как принять решение о входе в шорт, когда рынок находится в стадии импульса вверх или кульминации покупок. Если вы не являетесь скальпером, то предпочтительно входить в рынок в направлении тенденции.

 

Понимание фрактальной структуры рынка необходимо также для того, чтобы торговать развороты на границах баланса (от уровней) дневных и недельных таймфреймов.

Реверс на младшем таймфрейме на границе среднесрочного баланса влечёт за собой ряд таких же последствий, как и реверс на среднесрочном таймфрейме. Идентификация реверса около среднесрочного сопротивления (поддержки) может дать отличный вход с низким риском.

Как происходит планирование сделок с точки зрения фаз рынка

Мы должны определить, в какой фазе находится дневной (старший) таймфрейм: баланс (узкий или широковолатильный), импульс или кульминация.

Также нужно выяснить, где мы находимся в этой фазе рынка в данный момент:

• Внутри баланса, на его границе (нижней или верхней).
• Вышли из баланса, за которым должен следовать импульс, или рынок уже находится в стадии импульса.
• Рынок в начале новой тенденции, т.е. после кульминации рынок обновляет минимумы или выходит из баланса в сторону, противоположную предшествующей тенденции.
• Если мы находимся в балансе, то покупаем снизу, а продаем сверху.
• При выходе из баланса вверх совершаем покупку в расчете на импульс.
• При выходе из баланса вниз продаем, основываясь на таком же расчете.
• Если после кульминации возникает стадия баланса и пробой с закреплением в сторону, противоположную тенденции, тогда работаем в направлении слома тенденции.
• Если рынок находится в начале импульса, то работаем только в его направлении.
• Если рынок пребывает в зрелом импульсе, который длится уже достаточно долго, то, по моему мнению, ничего, кроме скальпа или каких то краткосрочных внутридневных трейдов, брать нельзя.

 

Входы могут совершаться на младших таймфреймах в направлении старшего. Помните, что основная борьба происходит на младших таймфреймах, но главное направление определяет долгосрочный игрок, который рисует нам структуру старших таймов.

Практические примеры применения рыночных фаз в анализе

Фазы рынка, практические примеры

Перед вами текущая ситуация по золоту. Давайте подумаем, как бы мы искали вход на младшем тайме, если учесть, что в данный момент наблюдается импульс.

Он продолжается уже достаточно долго и, как минимум, это не его начало. Мы видим небольшой откат, и рынок балансирует в диапазоне. Что нам необходимо делать? Алгоритм сводится всегда к «Если — то».

То есть, если рынок откатывается, то вероятны следующие ситуации:

Внимание, фазы рынка1. Он преодолеет нижнюю границу канала, и уйдет тестировать ближайшую поддержку.
2. Рынок пробьет сопротивление и произойдет реверс (слом тенденции) — торговать в лонг.

 

Что касается границ баланса спроса и предложения:

Внимание, фазы рынка1. Торговать локальные проявления сломов от уровня к уровню, учитывая потенциал хода.
2. Так как это узкий канал, трейды могут быть внутридневными или скальперскими, и желательно в направлении тенденции.

 

Переходим на младший таймфрейм и ищем потенциальные точки входа , от которых будем или могли бы работать.

На данный момент цена находится у нижней границы, и нам можно смотреть признаки отбоя от уровня. Мы видим, что на H 1 рынок находится в широкой волатильности.

На истории у верхней границы этого канала появлялось что-то наподобие кульминации и ухода в узкий баланс. Значит, можно работать от его верхней границы в сторону тенденции на скальп (учитывая запас хода).

Почему я бы не стала брать реверс и входить оттуда в короткую позицию? Потому что это «баланс в балансе», и определяющим моментом для реверса будет выход рынка из канала.

Фазы рынка, выход из канала

Что произошло далее?

Фазы рынка, практические примеры

После отработки уровня рынок откатился и перешел в баланс выше предыдущего лоу. Далее произошел слом локальной тенденции и выход цены на импульсе из глобальной фазы.

Если у вас есть возможность использовать кластерные или вертикальные объемы для фильтрации сигналов, то это углубит понимание ситуации.

Реакция на уровень или различные события происходит, в основном, с выбросом объема, который характеризует борьбу между игроками и их заинтересованность в «игре» конкретно в данный момент времени.

Теперь, мы надеемся, что ваша торговля станет более осознанной. Оценивайте рынок правильно с точки зрения его текущей фазы.

Проводите свой анализ графика следующим образом: Анализируйте то, что должно произойти и чего не наблюдается, когда это ожидаемо (например, отсутствие импульса после стадии баланса спроса и предложения). Также, изучайте рыночный фон и ваша торговля будет эффективнее.

Смотри вебинар Александра Михайловича Герчика и научись правильно определять точки входа в рынок!

Похожие записи:

11 комментариев

Читать
  • АЛЕКСАНДР ГУЖВА

    Спасибо…Очень познавательные статьи. С уважением Александр.

    ответить
    • Громова Ольга

      Спасибо огромное за оценку, надеюсь это поможет вам!

      ответить
  • Сергей

    Здравствуйте, Ольга.
    А не могли бы Вы сделать короткое видео по работе с объёмами?
    С уважением.

    ответить
    • Громова Ольга

      Да конечно, найду время и сделаю. на будущей домашке покажу как я нахожу уровень с кластерами, чтобы было быстрее думаю народ задержится на 5 минут)

      ответить
  • Сергей

    Отличная статья. Большое спасибо Вам.
    Реально стал смотреть на рынок более глобально.

    ответить
  • Виктор

    Спасибо за полезную информацию. Подробный разбор каждой Фазы рынка прояснили многое. Я нескальпер, поэтому буду внимательнее относиться в выбору точек входа в рынок. Отдельно хочу поблагодарить за практические кейсы!

    ответить
    • Громова Ольга

      Пожалуйста! это вообще нужно добавить в алгоритм для определения тенденции. по сути — сама пользуюсь. определяю фазу рынка и рыночный фон (если есть что то более глобальное)…количество кульминаций перед реверсом считаю))) чтобы увеличить вероятность)

      ответить
  • Елена

    Супер, то что хотела узнать, а то остальные пишут как-то вскользь и без примеров. С Герчик и ко всё интересней и интересней работать.

    ответить
  • Лана

    Хорошая статья. Но остался один вопрос. Есть ли взаимосвязь фаз рынка с торговыми сессиями?

    ответить
  • Яся

    ВАУ!!! Таких знаний ещё нигде не получала. Спасибо

    ответить
  • Олег

    Очень часто слышал про фазы, про структуру рынка, мол структура шортовая или лонговая. но не знал откуда ноги растут. спасибо. прояснили

    ответить

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Ноябрь, 2017

Параметры сортировки

6Ноября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 06.11.201717:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

7Ноября11:00- 11:15Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 07.11.201711:00 - 11:15 Спикер: Михаил Ритчер

13Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 13.11.201718:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

14Ноября11:00- 11:15Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 14.11.201711:00 - 11:15 Спикер: Михаил Ритчер

16Ноября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли на Форекс c Павлом Горбачуком 16.11.201716:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

18Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 18.11.201718:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X