EURUSD 1.09094 ǀ -0.18%

GBPUSD 1.29230 ǀ -0.12%

USDJPY 112.192 ǀ +0.18%

USDCHF 0.99083 ǀ -0.05%

AUDUSD 0.74714 ǀ -0.86%

AUDJPY 83.819 ǀ -0.67%

USDCAD 1.37292 ǀ +0.13%

NZDUSD 0.69141 ǀ -0.30%

XAUUSD 1254.05 ǀ -0.19%

Гэп: природа возникновения, торговые возможности


Поделись

Гэпы, сущность, применение

Помню, когда ещё едва начинал свой трейдерский путь вся энергия была направлена на поиски уникального паттерна или индикатора, что-нибудь такого, способного разрешить нарастающие проблемы непонимания рынка.

Литература читалась громадными количествами, пожалуй, не было и сайта или форума, где я на тот момент не побывал.

И вот в одном издании мне встретилась статья про гэпы, где сущность и природа не объяснялась, а достаточно чётко была расписана торговая стратегия на закрытие гэпа. Просто и понятно и на первый взгляд даже вполне интересно мне показалось.

Уже имея за плечами опыт груды литературы и осознавая, что прежде чем что-то применять надо хотя бы проверить я принялся просматривать и фиксировать на листе бумаги как часто гэпы закрываются и насколько успешен будет мой новый подход.

Мозг в целом очень интересная штука и если есть доля субъективного, то он обязательно его использует.

В общем, мой анализ показал, а он достаточно был объёмным проштудированным на многих инструментах, что закрытие гэпов торговать очень эффективно и прибыльно, на том и порешил.

Только вот на практике всё оказалось совершенно не так как с листа. Оказалось, что далеко не все гэпы закрываются, некоторое из них закрываются, но не сразу, на рынке Форекс свои особенности, а на фондовом рынке свои.

Эксперименты онлайн со стопом также не увенчались успехом: их либо сбивали, либо количество положительных сделок просто не давало свой новый приём сделать прибыльным.

С тех пор прошли даже не месяцы, а годы прежде чем удалось осознать в чём была основная проблема и на что стоит обращать внимание.

Прежде всего – попытка ускорить процесс, быстрее протестировать вверенную или найденную торговую стратегию, не вдаваясь в природу, логику за счёт чего она должна работать.

Гэп и закрытие гэпа – это всё хорошо, а почему гэп должен закрываться? Должен ли и когда он закроется? Да и в принципе что такое гэп даже не было понимания.

Постараюсь в этой статье изложить наиболее просто и доступнее для понимания.

Гэп – это дисбаланс между покупателями и продавцами.

Иными словами – ситуация, когда идёт большой поток желающих купить по близлежащим ценам, а вот желающих продать практически не оказывается. Та же ситуация возникает, когда есть поток продавцов, а вот желающих купить по близлежащим ценам не находится.

Именно такой ценовой разрыв и называется гэп и может он возникать не только между торговыми сессиями, но и на новостном факторе в режиме открытых торгов.

Именно поэтому торговля новостей считается опасным мероприятиям: Ваш плановый стоп-лосс ордер может быть закрыт в реалиях куда выше или ниже нежели ожидалось, соответственно будет ломаться и весь риск-менеджмент.

Теперь интересующий так вопрос: будут ли закрываться гэпы? Не обязательно, не всегда и не сразу. В случае Форекса статистически гэпы действительно закрываются гораздо чаще чем на фондовом рынке и этому есть простое и логичное объяснение.

Рынок Форекс априори рейнджевый рынок и, к примеру, гэп через выходные без особого новостного драйвера на объёмах близким к средним вполне могут закрыть.

Гэп, природа возникновения, торговые возможности - 1

Следует гэп без особо сильных новостных факторов и затем в течение двух дней гэп закрывают. Понимание природы гэпов и с чем он был связан: моментальный дисбаланс или существенная новость, вызвавшая панику или ажиотаж, позволяет более обоснованно оценить вероятность закрытия гэпа как в данном примере.

Остаётся вторая сложность: гэп может закрыться не сразу и даже в этом примере вплоть до вечера 4-го декабря не было и намёка на то, что ценовой разрыв будет закрыт в ближайшее время. Инструмент удержал границу гэпа и лишь затем после обратного ретеста пошёл закрывать гэп.

С обратной стороны новости на подобие Брексита или неожиданно изменённой процентной ставки, негативные природные явления или войны могут вызвать существенный дисбаланс, привести цену к гэпу.

Это то явление, когда паника или ажиотаж может продолжаться неопределённое количество времени. Чем сильнее и более шокирующая новость, тем сильнее драйвер для дисбаланса.

В такие моменты стратегия на закрытие гэпа срабатывает куда хуже и может подорвать всю предыдущую выверенную статистику изученных гэпов, просто по причине того, что не было учёта влияния и существенности вышедшей новости.

Фондовый рынок в этом плане во многих случаях будет значительно отличаться. Объяснение вновь-таки находится вполне логичным: больше новостных факторов нежели на Форексе, способные вызвать панику и ажиотаж в инструменте, а тот в свою очередь дисбаланс между покупателями и продавцами.

К примеру, квартальный отчёт, корпоративная новость, способная повлиять на деятельность компании, получение патента или лицензии и так далее.

По итогу существенная новость вызывает волну желающих купить или продать, однонаправленный поток ордеров и инструмент просто может перейти в стадию мощнейшего ралли, где ни о каком закрытии гэпа в ближайшее время и речи быть не может.

Пример акции, которая вышла на IPO в 2014-ом году. Три гэпа вверх так остались и не закрытыми по сей день, а слепо пытаться торговать на закрытие гэпа, не защищая позицию стоп-лосс ордером может обернуться катастрофой для торгового счёта.

Гэп, природа возникновения, торговые возможности - 2

Какой вывод, можно ли торговать гэпы и на что стоит прежде всего обращать внимание? Прежде всего новостной фактор: какие факторы создали ценовой разрыв.

Если новость существенная, на повышенных объёмах, способная вызвать длительную панику и избавление от актива или ажиотаж, то вероятность закрытия гэпа и реализации идеи будет стремиться к нулю.

В случае с большего нейтральных или эпизодических новостей, не способных вызвать коренные изменения в торгуемом инструменте идея реализации стратегии закрытия гэпа может стать вполне обоснованной.

Создать личный кабинет

Здравствуйте! Хотите продолжить чтение?

Такая возможность у Вас есть!

Обращаем Ваше внимание на то, что в каждую статью вложен огромный труд, знания и опыт наших экспертов, поэтому такой материал не может быть в свободном доступе.

Если Вы зарегистрированный клиент компании, то в своём личном кабинете Вы найдёте номер читательского билета.

Регистрация

Введите сюда номер читательского билета

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Январь, 2018

Параметры сортировки

2Января18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 02.01.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

5Января17:00- 18:00Корреляция валютных пар. Нина Баранова 05.01.201817:00 - 18:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

8Января18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.01.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

15Января10:00- 11:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 15.01.201810:00 - 11:00 Спикер: Александр Герчик

16Января16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.01.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

17Января18:00- 19:00Почему трейдеры терпят убытки. Разбор сделок с Виктором Макеевым18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

22Января18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 22.01.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

24Января18:00- 19:00Банковский процент или инвестиции в финансовые рынки. Виктор Макеев18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

26Января18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.01.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Января18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.01.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X