Что такое коэффициент корреляции валютных пар

Поделись

Фундаментальный анализ. Серия статей

 

Сегодняшняя тема – корреляция валют. Рассмотрим, что это, и какое значение она имеет для трейдера, также введем понятие коэффициента корреляции валютных пар.

Из сегодняшней статьи вы узнаете:

1. Что такое корреляция валют
2. Как использование корреляций влияет на управление риском

Корреляция валют

Думаю, вы уже сталкивались с понятием «корреляция» или слышали об этом. Что такое корреляция и можно ли использовать ее в торговых подходах?

Понятие корреляции

Корреляция – это статическая взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом изменение значений одной или нескольких из них вызывает систематическое изменение других величин.

Например, зачастую за индексом S&P ходят 75 % акций США, т.к. многие из них являются его составной частью, и данный индикатор выступает для них вектором, направлением.

Корреляция валют, SPY

Корреляция валют, акции General Motors

Возможно, вы слышали о корреляции между австралийским долларом и золотом, канадским долларом и нефтью, российским рублем и нефтью.

Также существует взаимосвязь между так называемыми сырьевыми валютами: евро, австралийский доллар, фунт, канадский доллар.

Но в моменте корреляция валют может быть нарушена, например, как Брексит по фунту или отчёт по акции, и все корреляционные торговые стратегии в такие моменты дадут сбой.

Придется либо подстраиваться под изменяющиеся условия, либо торговать по другим принципам. Наглядно степени корреляции представлены в таблице. Чем ближе к 1, тем выше на выбранный момент корреляция.

 

Таблица коэффициента корреляции валютных пар

Как использование корреляций влияет на управление риском

В чем практическая польза корреляции? С одной стороны, на корреляциях действительно можно построить торговую стратегию, открывая позицию по одному более сильному инструменту и хеджируясь другим.

С другой стороны, корреляция может стать сильным инструментов при работе с рисками.

Иными словами, если планируете открыть позицию по австралийскому доллару, то, получив аналогичный сигнал и по новозеландскому доллару, вы понимаете, что корреляция близка к единице. В таком случае, вы просто увеличиваете в два раза свой риск.

Держи свой риск под контролем с помощью бесплатного автоматического сервиса «Риск-менеджер»

Корреляция валют, пара NZD_USD

Корреляция валют, пара AUD_USD

Таким образом, корреляция помогает избегать необоснованного увеличения риска и более углубленно использовать риск-менеджмент.

Что касается фондового рынка, то зная, что большинство акций, особенно с высоким коэффициентом бета, ходят за индексом, вы можете принять более обоснованное решение торговать в его сторону.

Подведем итоги

Коэффициент корреляции валютных пар не является панацеей при построении торговой стратегии, т.к. в динамике взаимосвязь между инструментами может нарушаться.

Но, корреляция является сильным инструментом при принятии решений об открытии сделок и управлении рисками!

Дополнительно посмотрите вебинар Виктора Макеева, чтобы понимать, как использовать уровни в торговле, которые также будут работать на коррелирующих инструментах!

 Серия «Технический анализ»                  Ключевые показатели фунд. анализа 

Похожие записи:

6 комментариев

Читать
  • Андрей

    Я на нефти пробую зарабатывать, поэтому статейка про кореляцию хоть и на валюте, но в пору пришлась. Спасибо Виктор. Парочку публикаций о нефти напишите, пожалуйста.

    ответить
  • Саша

    ну, что ребята, вижу Ольга Громова и Витя Макеев фактически открывают Академию Трейдингу в ГерчикКо… Мне как читателю приятно узнавать что то новое и действительно стоющее для практического применения в трейдинге. Витя,- спасибо за еще одну полезную статью!

    ответить
  • Михаил

    спасибо за таблицу по корреляции валютных пар и инструментов. Неоднократно читал об этом, а тут такая классная подсказка! Буду использовать теперь для большего перечня пар. Реально помогает оценить риски.

    ответить
  • Георгий

    Тащусь о того, какой полезный контент вы публикуете! Спасибо большое, ребятки 😉

    ответить
  • Виталий

    Коэффициент корреляции валютных пар — очень полезная штука. я смотрю и корреляции и обратные корреляции. помогает. особенно с индексами. если уровни и направление совпадает — вероятность выше. если что то не так — то лучше воздержаться от входа. перед входом в ауди — можно глянуть все ли понятно на нефти

    ответить
    • Санек

      я теперь тоже это буду использовать!

      ответить

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Октябрь, 2018

Параметры сортировки

1Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 01.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

4Октября18:00- 19:00Как заметить «следы» крупного игрока на графике18:00 - 19:00 Спикер: Сергей Заботкин

8Октября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

11Октября17:00- 18:00Пробой и импульс в трейдинге17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

15Октября11:00- 12:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 15.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

16Октября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.10.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

22Октября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 22.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

23Октября17:00- 18:00Эффективна ли Мартингейл стратегия на Forex17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

25Октября16:00- 17:00Гармонический паттерн 5:0. Обзор рыночной ситуации16:00 - 17:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

26Октября17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X