Почему крупные инвестиционные банки выбирают алготрейдинг

Поделись

Крупнейшие институты, привлекающие капитал на мировых финансовых рынках, стремятся к трейдингу автоматического алгоритма.

Сегодня все чаще алготрейдинг выбирают в качестве основного инструмента не только частные трейдеры, не имеющие возможность оперировать большими суммами, но и профессионалы, работающие на инвестиционные банки.

валютные операцииПереход связан с многомиллиардными штрафами за валютные операции и фальсификацию ключевых показателей трейдерами.

Традиционно управление валютными операциями осуществлялось людьми, размещающими заказы в телефонном режиме.

Стремительный рост расследований качества проведения локальных торгов на Forex пришелся на период активного перехода на алгоритмическую торговлю.

Так банки стремятся оградить себя от непредвиденных шагов участников торгов и снизить риски, связанные с ручной обработкой сделок.

Алготрейдинг – будущее биржевой индустрии

современный алготрейдингСегодня алгоритмический трейдинг занял прочную позицию в биржевой индустрии, и вскоре сделки, обработанные вручную на неавтоматизированных платформах, будут вытеснены, как и телефонные торги.

К торговым роботам обращаются все чаще, разработаны стратегии, которыми успешно пользуются трейдеры всего мира.

Существует два вида торговых роботов и аналогичное количество общих стратегий.

  • Торговая программа, не открывающая позиции, а анализирующая текущую рыночную конъюнктуру.
  • Автоматизированный робот, выполняющий по определенному алгоритму всю работу по валютным операциям.
  • Стратегия «экзекьюшен».
  • Спекулятивная стратегия.
Котировки Форекс как торговый инструмент успешного трейдинга

Ведущими аналитиками исследовательских агентств был отмечен значительный рост автоматического закрытия ордеров. Ранее от общего торгового объема на них приходилось не более 10–15 %.

Новые принципы современного трейдинга

Ранее советом по финансовой стабильности на финансовых рынках были установлены новые принципы торгов, которые приняли во внимание и успешно реализуют инвестиционные банки.

Меры были приняты для стабилизации биржевой индустрии и восстановления репутации после скандалов с махинациями.

валютные махинацииПеремены коснулись и структуры форекс-трейдинга после шумихи в 2013 году. Велись длительные расследования и проверки мировых банков на предмет манипулирования валютными операциями.

Независимый анализ деятельности инвестбанков доказал факт махинаций, и американский и английский регуляторы предъявили претензии в размере 10 млрд. долларов.

Были уволены или временно отстранены от работы 30 сотрудников лондонской и нью-йоркской бирж. После проведенного расследования 90 % фиксинговых ордеров ведется в автоматическом режиме алгоритма. При этом сама стратегия их установки тоже изменилась.

Как правило, брокеры устанавливают ордера до момента фиксинга, чтобы провести сделку по установленному курсу.

Какой минимальный депозит на форекс: предложения брокеров и риск-менеджмент

Обладая такими знаниями, старшие трейдеры ведущих бирж манипулировали конфиденциальными данными своих клиентов, и по завершении лондонской сессии фиксированную ставку сдвигали в проигрышную для клиента позицию.

После устранения последствий масштабного сговора, сегодня инвестиционные банки не берут на себя риски, сопровождающие сделки, а выступают в качестве посредника, передавая ордер клиента на торговую площадку.

инвестиционный банкЛюбой тип исполнения ордера контролируется установленным алгоритмом, который мониторит конъюнктуру рынка и выявляет наиболее удачную ставку, учитывая рыночные риски и возможные убытки.

Посредническая позиция банков заключается в предоставлении клиентам доступа к их трейдинговому ПО, за что банки получают определенную плату.

 

Вебинары Gerchik & Co

Октябрь, 2018

Параметры сортировки

1Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 01.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

4Октября18:00- 19:00Как заметить «следы» крупного игрока на графике18:00 - 19:00 Спикер: Сергей Заботкин

8Октября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

11Октября17:00- 18:00Пробой и импульс в трейдинге17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

15Октября11:00- 12:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 15.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

17Октября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 17.10.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

20Октября11:00- 12:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 20.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

26Октября17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X