Анализ опционов и фьючерсов от Дмитрия Зеланда 05.10.2017

Поделись

Анализ отчета рынков опционов и фьючерсов биржи CME Group

29 сентября комиссия по торговле товарными фьючерсами США опубликовала отчет по актуальным позициям крупных участников рынков опционов и фьючерсов биржи CME Group  по состоянию на прекращение торгов вторника 26 сентября.

Стань клиентом Gerchik & Co

Создать личный кабинет

При рассмотрении активности профессиональных денег при торговле деривативами на евро мы можем видеть, что общая капитализация рынков опционов и фьючерсов на бирже за последнюю неделю увеличилась более чем на 224 млн долларов США, в итоге составив  145 млрд 268 млн долларов США.

При этом чистый перевес бычьих позиций увеличился более чем на 7 млрд 882 млн долларов США, достигнув показателя в 34 млрд 89 миллионов долларов США. Общее соотношение бычьих и медвежьих позиций по деривативам на евро составляет 62 против 38 % соответственно.

Обзор опционов и фьючерсов на EUR/USD

Также интересным моментом является то, что количество залокированных позиций крупных инвесторов при торговле фьючерсами и опционами увеличилось более чем на 1 млрд долларов США, достигнув в общем около 10 млрд долларов США.

Это может свидетельствовать о вероятном продолжении набора бычьих позиций, которое осуществлялось на протяжении предыдущей и первой половины текущей торговой недели.

Стоит также отметить то, что завтра 06 октября произойдет экспирация октябрьских месячных опционных контрактов европейского стиля на фьючерс EuroFX.

Так, по состоянию на открытие европейских фондовых площадок 05 октября, продавец месячных опционных контрактов в общем зарабатывает около 25 млн долларов США.

Это составляет 72 % из максимально возможной прибыли по ранее проданным опционным контрактам, расчёт между покупателями и продавцом по которым произойдет уже менее чем через 2 сутки.

При этом максимально выгодной ценой для маркетмейкера месячных опционов на момент прекращения торгов текущей недели является котировка 1.1850.

По этой котировке маркетмейкер может в общем получить чистой прибыли с продажи месячных октябрьских опционных контрактов европейского стиля 34 млн 677 тысяч долларов США.

Обзор опционов и фьючерсов на EUR/USD

При рассмотрении ожиданий покупателей месячных опционных контрактов можем подчеркнуть то, что прибавление 174 млн долларов США на продажу по котировке 1.1823 также свидетельствует о потенциале повышения цены до данной отметки.

Конечной целью роста на текущую неделю по ожиданиям покупателей месячных опционных контрактов является месячная зона сопротивления хеджеров, которая располагается на отметке 1.1857.

Расположение целей повышения по EUR/USD по ожиданиям продавца данных опционных контрактов и покупателей тех же опционов очень близко один от другого однозначно дает нам четкий подтвержденный сигнал на повышение цены до данной отметки. На момент прекращения торгов текущей торговой недели.

При принятии торгового решения об открытии бычьих позиций в контексте торговли текущей недели выгодной ценовой отметкой для покупки служит окончание месячной зоны поддержки хеджеров, которая располагается на уровне 1.1731.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Февраль, 2018

Параметры сортировки

2Февраля10:00- 11:00Отчеты СОТ. Применение в анализе рынка и торговле 02.02.201810:00 - 11:00 Спикер: Александр Токарь

5Февраля18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 05.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

6Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 06.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

7Февраля18:00- 19:00Как правильно определить точку входа в сделку. Александр Герчик 07.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Февраля18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 12.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

13Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 13.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

26Февраля18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 26.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

27Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 27.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

27Февраля17:00- 18:00Как выбрать уровень для ограничения убытков. Урок с Ниной Барановой 27.02.201817:00 - 18:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

28Февраля18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 28.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X