Анализ опционов и фьючерсов от Дмитрия Зеланда 06.10.2017

Поделись

Опционный анализ по USD/CAD

В предыдущую пятницу 29 сентября комиссия по торговле товарными фьючерсами США опубликовала данные о позициях крупных участников финансовых рынков, в том числе и по фьючерсам, а также опционам на фьючерсы канадского доллара.

Так, на текущий момент нам известно, что по состоянию на вторник 26 сентября перевес медвежьих позиций по паре обратного кодирования USD/CAD увеличился более чем на два с половиной млрд долларов США, достигнув показателя в 16 млрд 103 млн долларов США.

Стань клиентом Gerchik & Co

Создать личный кабинет

Общее соотношение бычьих и медвежьих позиций пары обратного кодирования USD/CAD составляет 74 % капитала, вложенного в медвежьи позиции, и 26 % капитала, вложенного в бычьи позиции.

При этом бычье движение по активу USD/CAD, которое началось с 8 сентября 2017 года после экспирации квартального сентябрьского опционного контракта на фьючерс канадца, фактически является коррекционным.

После экспирации месячного октябрьского опционного контракта, которая [экспирация] произойдет сегодня в пятницу 06 октября, у нас есть веские основания предполагать о последующем продолжении преобладающей долгосрочной нисходящей тенденции.

Тенденция идет в сторону перевеса медвежьего капитала в общем по рынкам деривативов на канадский доллар биржи CME Group.

Опционный анализ по USD/CAD Дмитрия Зеланда 06.10.2017

На текущий момент продавец месячных октябрьских опционных контрактов зарабатывает только 36 % из максимально возможного заработка на момент экспирации данных опционов, которая произойдет сегодня.

Исходя из этого мы можем предположить о намерении маркетмейкера опустить цену по USD/CAD ближе к точке максимального баланса, которая располагается по отметке 1.2502.

В связи с этим, в контексте высокой волатильности на премаркете фондовых площадок США в 15.30 по МСК при публикации данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, мы можем ожидать поход цены вверх до месячного уровня сопротивления маркетмейкера 1.2616.

Либо ожидать пробой данного уровня и последующий рост к уровню прибавления 64 позиции на продажу по отметке 1.2662 с последующим разворотом и походом цены вниз до ранее упомянутого месячного баланса маркетмейкера и возможного снижения еще ниже до месячной зоны поддержки хеджеров на отметке 1.2350

Опционный анализ по USD/CAD от Дмитрия Зеланда

В контексте ожиданий продавца и покупателей недельных опционных контрактов расчет по которым будет проводиться в следующую пятницу 13 октября, ценовой отметкой для разворота восходящего движения служит ценовая область сопротивления хеджеров (1.2664-1.2684), которой ранее было прибавлено 31 опционная позиция.

Стоит подчеркнуть, что в данной области также располагается недельный уровень сопротивления маркетмейкера, в связи с этим ожидания покупателей и продавца опционных контрактов совпадают и данная ценовая область является вероятной точкой разворота восходящей тенденции текущей недели.

При этом ориентирами для падения служит ценовая область фиксации прибыли 4 % покупателей (1.2502), а также уровень максимального баланса продавца недельных опционных контрактов (1.2422), на котором ранее было прибавлено 32, а также 30 опционных позиций на покупку.

Опционный анализ USD/CAD от Дмитрия Зеланда

При принятии торговых, а также инвестиционных решений стоит помнить о вероятных рисках просадки депозита в случае движения цены активов против ранее открытых позиций.

В связи с этим рекомендуем всегда соблюдать правила управления риском, выставлять защитный ордер стоп лосс и быть готовым урезать убыток в случае неблагоприятной для вас торговой ситуации.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Февраль, 2018

Параметры сортировки

2Февраля10:00- 11:00Отчеты СОТ. Применение в анализе рынка и торговле 02.02.201810:00 - 11:00 Спикер: Александр Токарь

5Февраля18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 05.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

6Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 06.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

7Февраля18:00- 19:00Как правильно определить точку входа в сделку. Александр Герчик 07.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Февраля18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 12.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

13Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 13.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

26Февраля18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 26.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

27Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 27.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

27Февраля17:00- 18:00Как выбрать уровень для ограничения убытков. Урок с Ниной Барановой 27.02.201817:00 - 18:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

28Февраля18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 28.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X