EURUSD 1.09094 ǀ -0.18%

GBPUSD 1.29230 ǀ -0.12%

USDJPY 112.192 ǀ +0.18%

USDCHF 0.99083 ǀ -0.05%

AUDUSD 0.74714 ǀ -0.86%

AUDJPY 83.819 ǀ -0.67%

USDCAD 1.37292 ǀ +0.13%

NZDUSD 0.69141 ǀ -0.30%

XAUUSD 1254.05 ǀ -0.19%

Прибыльные и убыточные торговые стратегии: миф или статистика


Поделись

Прибыльные и убыточные торговые стратегии

Пожалуй, каждый начинающий трейдер сталкивался с проблемой, а возможно читатель именно сейчас ведёт поиски, так называемого Грааля. Был ли я исключением на старте трейдерской карьеры, нет, не был.

Да, вполне попадаются гениальные трейдеры, способные постичь или вникнуть в колебания рыночных цен с полувзгляда.

Этого я не исключаю, но надо понимать, что таких людей единицы и даже не на тысячу с врождённой сильной визуальной памятью и аналитическими способностями.

Остальным же, и я был в этом числе, приходится постигать всё через призму опыта, неудач, разочарований и эйфории. Много слов для характеристики процесса трейдинга, не правда ли?!

Каждая прочитанная книга, найденная на форуме стратегия вводила в состояние эйфории. Казалось, что вот он ответ на вопрос найден и лишь надо попробовать на практике.

Но каждая новая попытка заканчивалась неудачно, а счёт проседал. Благо, что на тот момент, трейдера-неофита хватало ума хоть как-то, но ограничивать риски и то, внесистемно, оставляя желать лучшего.

Тем не менее, шанс есть, пока есть депозит, что позволило платить за эксперименты и развиваться дальше…

Стоило ли лезть на эксперименты, если каждый раз терпишь неудачу? В идеальном случае не стоит.

Но кто готов месяцами разрабатывать торговую систему, писать и переписывать вновь и вновь алгоритм до его идеального состояния и высчитывать математическую вероятность торговой системы будучи возбуждённым трейдером-новичком под воздействием слухов как тот или иной трейдер буквально за считанные минуты сделал несколько миллионов.

Как-то ведь надо поспешить за успешными, пока рынок не убежал… Вот он один из главных источников всех последующих проблем…

Я уверен, что Вы уже заметили, что на просторах интернета и в литературе блуждают тысячи торговых стратегий, ищущих своих новых умелых владельцев.

Не в шутку будет сказано, но именно умелых, поскольку при грамотно просчитанной вероятностной модели практически любую стратегию можно заставить заработать в плюс.

Но над этим действительно надо потрудиться и провести над анализом и разработкой торговой стратегии не дни, а месяцы, разбирая как она себя поведёт в разных рыночных фазах, сколько будет давать процентов положительных сделок, какой потенциал исходя из среднего хода акции можно взять и в какое время, изучить степень максимальной просадки, чтоб понимать свой риск на сделку, какие плечи будут задействованы и какой риск за собой могут повлечь.

Это лишь часть факторов, но они ключевые, на которые просто необходимо обратить внимание. Чтоб стратегия заработала Вам необходимо понимать в чём же преимущество будет подхода.

Не забывайте, ведь Вы выходите в жёсткую среду, где обитают далеко не ягнята, а акулы бизнеса в виде крупнейших банков, хедж фондов и профессиональных трейдеров. Пытаться с наскока взять свой куш будет означать попытку сыграть в азартную игру и никак иначе.

Стратегий много, особенно индикаторных бесчисленное множество. Поэтому в этой статье я больше сконцентрирую внимание на том, что торгую я и то, что можно добавить в свой торговый арсенал.

Как я уже описал, можно заставить работать любую или практически любую торговую стратегию, что предоставляет выбор согласно Вашего психотипа и предпочтений и это очень важно, поскольку для более импульсивного трейдера стратегическая позиция может совсем не подойти.

А для трейдера, которому необходимо время на раздумье, чтоб принять взвешенное решение, в их число входит и автор статьи, импульсивная торговля может оказаться совсем некомфортной.

Итак, пробойная стратегия. На рынке Forex, который по своему характеру хода с большего носит рейнджевый характер достаточно трудно реализуема.

И не потому, что она плоха, а потому, что необходимо выжидать действительно сильные моменты, где на рейнджевом рынке будут пробивать ключевую цену, да ещё и с импульсом.

Более того этого мало, так как в этом подходе ещё надо сразу понимать где будет выставляться защитный стоп, ибо пробой может оказаться ложным, а пересиживать убытки с плечами приведёт рано или поздно к полному опустошению депозита.

Рисунок 1 наглядно демонстрирует при каких условиях можно ожидать импульс. Есть мощный уровень, выше которого цену не пускают 1.33188. Цену постепенно подводят к уровню и на предпробойных свечах уже видно куда можно выставить стоп, где находится точка невозврата.

Прибыльные и убыточные торговые стратегии - 1

Дальше обязательно должен срабатывать Ваш математический аппарат торговой стратегии, чтоб вероятностно в статистической выборке исходя из цифр процента прибыльных сделок и потенциала Вы были на положительной территории.

Теперь возникает разумный вопрос: коль так редко происходит пробой может его стоит поискать на новостях?!

Да, я соглашусь, что новости вызывают сильный движения, но ключевая новость может стать игрой в рулетку и далеко не с большими шансами на успех. А профессиональный трейдер в первую очередь должен заботиться о своей стабильности и контроле рисков.

Вот пример с фондового рынка и валютный рынок не исключение, чем может обернуться торговля новостей.

Прибыльные и убыточные торговые стратегии - 2

А ведь подобный трейд может оказаться с плечами… То есть любой подход должен быть детально рассчитан и учтены все возможные риски.

Тогда возникает другой вопрос, и он тоже будет вполне обоснован: если даже сильные уровни как в предыдущем примере могут не устоять, да ещё и с гэпом, может остановиться на фундаментальном анализе и это будет верное направление?!

Посмотрите на рисунок 3. Эмитент с 2013-го года постоянно несёт убытки, компания не зарабатывает. То есть логика должна быть такова, что инструмент совсем плох и пора становиться в шорт.

Прибыльные и убыточные торговые стратегии - 3

А теперь посмотрите на рисунок 4. Эмитент идеально технически удерживает 10.28 и продолжает рост к следующему сопротивлению 16.94. Это не камень в сторону фундаменталистов…

Прибыльные и убыточные торговые стратегии - 4

Речь идёт, что мы не инсайдеры и торгуем вероятность и это надо в первую очередь понимать при работе с рисками, формируя и закладывая вероятностный подход торговой системы.

В своей торговле я предпочитаю взвешенные и неспешные решения там, где я понимаю, что за мной будет вероятностное преимущество и я смогу построить математическую вероятность в свою пользу.

Если Вы понимаете механику рынка, как крупный капитал набирает позицию, почему случаются лимитные уровни, откуда появляются диапазоны, когда цена ведёт себя хаотично и однонаправленно, в этом случае только сможете претендовать на высокий процент положительных входов.

Да, ошибки будут и случаются даже у профессионалов: где-то немного поторопился со входом, где-то решил попробовать ситуацию с сомнительными шансами после серии дней без сделок. А где-то просто бы не в лучшем физическом или эмоциональном состоянии для принятия правильных решений.

И это всё несмотря на алгоритм, субъективизм будет постоянно присутствовать. Если у профессионала случается одна на десять подобных внештатных ситуаций, то новичок совершит все пять, а то и семь.

Вот и остаётся две или три ситуации, исполненных чётко по логике алгоритма, только вероятностно по ним может получиться естественная просадка, то есть убытки.

Иначе говоря, не совершив ошибки Вы бы смогли взять четыре прибыльные или три прибыльные сделки из десяти, а из-за ошибок расточительность может не дать ни одной прибыльной сделки из десяти.

Если Вы ещё с подобным не столкнулись или находитесь в начале своего трейдерского пути, поверьте, это реальность, реальность расточительности новичка, особенно когда трейдер-неофит впадает в эмоциональную яму.

В заключение статьи вот пример правильно реализованного трейда по всем правилам алгоритма с чёткой и обоснованной логикой в исполнении.

На рисунке 5 обоснования открытия сделки: инструмент обновляет очередной минимум, откатывается на ретест пройденной границы диапазона и двадцать часов не может пройти цену 0.77172 откуда уже были продажи.

Прибыльные и убыточные торговые стратегии - 5

Более того попытка пробоя, на котором в подобной ситуации должен следовать импульс, оказалась ложной. То есть все факты указывали на то, что можно открыть сделки с высокой долей вероятности успеха при великолепном потенциале.

Сделка закрылась с прибылью по тейку, а чтоб развивать аналитический и пытливый подход и ещё раз визуализировать график и ситуацию как развивалась ситуация Вы сможете посмотреть у себя в торговой платформе.

Трейдинг– это бизнес, а бизнес требует детально проработанный бизнес-план. Так и здесь прежде всего цифры и опыт, который нарабатывается бесчисленным просмотром графиков.

Создать личный кабинет

Здравствуйте! Хотите продолжить чтение?

Такая возможность у Вас есть!

Обращаем Ваше внимание на то, что в каждую статью вложен огромный труд, знания и опыт наших экспертов, поэтому такой материал не может быть в свободном доступе.

Если Вы зарегистрированный клиент компании, то в своём личном кабинете Вы найдёте номер читательского билета.

Регистрация

Введите сюда номер читательского билета

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Январь, 2018

Параметры сортировки

2Января18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 02.01.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

5Января17:00- 18:00Корреляция валютных пар. Нина Баранова 05.01.201817:00 - 18:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

8Января18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.01.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

15Января10:00- 11:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 15.01.201810:00 - 11:00 Спикер: Александр Герчик

16Января16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.01.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

17Января18:00- 19:00Почему трейдеры терпят убытки. Разбор сделок с Виктором Макеевым18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

22Января18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 22.01.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

24Января18:00- 19:00Банковский процент или инвестиции в финансовые рынки. Виктор Макеев18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

26Января18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.01.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Января18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.01.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X