Валютные корреляции: как их использовать в торговле

Поделись
 

ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:

1. Что такое корреляция валютных пар
2. Как обнаружить корреляции
3. Какие коэффициенты корреляции встречаются на валютном рынке
4. Как использовать корреляции при торговле на Форекс
5. Какие риски у валютных корреляций

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция — это взаимосвязь двух валютных пар, при которой изменение поведения котировок одной пары отражается на поведении котировок другой.

Корреляция может быть прямой, при которой пары движутся в одном направлении (например, EUR/USD и GBP/USD).

И обратной, при которой движение пар происходит в противоположном направлении (например, EUR/USD и USD/CHF).

 

Корреляция пары GBP/USD

Степень взаимосвязи измеряется с помощью коэффициента корреляции, значения которого варьируются от -1 до +1. Коэффициент -1 свидетельствует об обратной взаимосвязи, а +1 — о прямой. Чем ближе показатель к нулю, тем меньше поведение одной валютной пары влияет на поведение второй.

Как обнаружить корреляции

Наверное, каждый даже начинающий трейдер замечал похожее поведение графиков разных валютных пар. Достаточно посмотреть на одни из самых популярных котировок: EUR/USD и USD/CHF.

Поведение графиков разных валютных пар

Невооруженным глазом видно, что графики движутся противоположно и почти полностью зеркально отражают друг друга. Такое поведение обусловлено тем, что обе пары содержат одну валюту — американский доллар.

Поэтому первый способ выявить корреляцию на рынке Форекс — найти валютные пары, в составе которых есть одна и та же валюта.

Конечно, исключительно для ознакомления с этим явлением определить корреляцию можно «на глаз». Но для профессиональной торговли трейдеру необходимо знать точный коэффициент парной корреляции.

И тут есть три основных варианта:

 
  • Рассчитать коэффициент вручную. Для этого придётся импортировать значения курсов двух валютных пар в Excel. А затем, используя встроенную функцию CORREL, произвести расчёт коэффициента.
  • Воспользоваться онлайн-сервисами. Посмотрите точную корреляцию любых финансовых инструментов на сайте канадского дилингового центра Oanda. При этом вы можете выбирать разные временные периоды, чтобы проследить изменения коэффициента.
  • Использовать в торговом терминале индикаторы корреляции. К ним относятся: OverLay Chart и iCorrelation Table.

Валютная корреляция не является статическим показателем. Под влиянием различных факторов степень взаимосвязи то ослабевает, то усиливается.

Поэтому важно периодически отслеживать эти изменения и корректировать свою торговую стратегию.

Какие коэффициенты корреляции встречаются на валютном рынке

Максимальное значение, которое принимает коэффициент корреляции — 1. Это считается идеальной корреляцией и означает, что две валютные пары движутся одинаково.

 

Разные коэффициенты корреляции у пар

На практике такое случается не так уж и часто, однако многие пары коррелируют почти идеально (с коэффициентом от 0,8 до 0,95).

К таким парам относятся: EUR/USD и GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY. Также есть пары, которые большую часть времени имеют сильную обратную корреляцию: EUR/USD и USD/CHF.

Как использовать корреляции при торговле на Форекс

В процессе торговли корреляция валют помогает тщательно и полноценно анализировать текущую рыночную ситуацию, принимать взвешенные решения.

Вот распространённые варианты применения корреляции в процессе торгов.

Подтверждение торговых сигналов

Корреляция на рынке Форекс — отличное дополнение к индикаторам, которые использует трейдер. Если вы намереваетесь открыть сделку по конкретной валютной паре, не лишним будет посмотреть графики взаимосвязанных пар.

Если торговые сигналы повторяются и там, значит решение об открытии сделки принято правильно.

Увеличение объема торгов

Конечно, можно повысить объем уже открытой сделки. Но часто более выгодным решением становится открытие новой сделки. Если у коррелирующей пары ниже стоимость пункта и волатильность — это определённо оптимальный вариант.

Хеджирование

Открыв ордер по паре, которая коррелирует с уже торгуемой, вы диверсифицируете риски. При этом учитывайте тип парной корреляции.

Если пары движутся в одном направлении, ордер открывается в противоположном. Если же корреляция отрицательна, то нужно открывать такую же позицию.

Помните, что корреляция — явление в большой степени динамическое. Конечно, основные закономерности соблюдаются и пары, между которыми установлена устойчивая взаимосвязь, большую часть времени ведут себя схожим образом.

Однако, если посмотреть на график корреляции за длительный период времени, вы увидите постоянные изменения коэффициента. Поэтому при торговле необходимо точно знать текущий коэффициент для таймфрейма, на котором вы работаете.

 

Стань клиентом Gerchik & Co

Создать личный кабинет

Какие риски у валютных корреляций

Как и любой инструмент, используемый для принятия решений по сделкам, значение корреляции валют на рынке Форекс не дает 100 % уверенности в прибыльности позиций.

Помимо положительных моментов, корреляция финансовых инструментов несёт в себе несколько существенных рисков:

  • Можно потерять в два раза больше. Если вы открываете одинаковые позиции на двух валютных парах с положительным коэффициентом корреляции, то можете получить солидную прибыль. Но если вдруг ситуация на рынке изменится и котировки пойдут в другую сторону, вы потеряете намного больше, чем если бы открывали только одну сделку.
  • Изменчивость корреляции. Степень взаимосвязи между валютными парами иногда меняется под воздействием внешних факторов. Поэтому иногда котировки ведут себя не так, как ожидалось. Это также часто приводит к убыткам.
  • С другой стороны, игнорирование закономерностей взаимосвязанности также становится причиной убытков. Например, так как Канада является одним из лидеров по добыче нефти, корреляция цены нефти и курса канадского доллара достаточно сильная. От изменений цены на нефть напрямую зависит курс валютной пары USD/CAD. Поэтому, если вы ведёте торги с этой парой, отслеживайте изменения курса нефти.

Анализ корреляции любых финансовых инструментов в долгосрочной перспективе показывает постоянные колебания коэффициентов.

И если у одних пар изменения незначительные и корреляция отличается стабильностью, то взаимосвязь других валютных пар часто становится существенно слабее (или наоборот).

Поэтому периодически следите за обновлениями коэффициентов и корректируйте торговую стратегию.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Ноябрь, 2018

Параметры сортировки

5Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 05.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

7Ноября18:00- 19:00Торговые сессии на бирже. Экспирации. Где ожидать максимальные объёмы18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

8Ноября18:00- 19:00Как стартовать в трейдинге без вложений? Реальные истории с Александром Герчиком18:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 12.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

14Ноября18:00- 19:00Ложный пробой, отбой, пробой в трейдинге18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

19Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 19.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

26Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 26.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Ноября18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 29.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X